ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ЛИМИТОВ НА ДЕПОЗИТЫ И БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ (часть 7) от 28 марта 2012 г. N 601р

2. Определение рейтинга.

Финансовое состояние банка оценивается по шкале от 0 до 100, по формуле:

Р(%) = а - 0.02 х С1 - 0.34 х С2 - 1.46 х С3 - 1.23 х С4 + 0.28 х С5 + 18.52 х А1 + 4.83 х А2 -1.61 х A3 + 0.66 х А4 - 48.51 х А5 - 6.77 х А6 - 19.32 х D1 - 8.39 х D2 + 41.2 х D3 + 38.32 х D4 + 13.13 х D5 + 0.07 х S3 -0.45 х S5 -0.16 х ROA + 0.04 х ROA1 + 0.36 х ЕМ -0.04 х L2 +0.71 х L5

а = 2.67.

Если Р(%) меньше 0% или больше 100%, то в этих случаях величина рейтинговой оценки (вероятности дефолта), равна либо 0%, либо 100% соответственно.

Нефинансовые показатели

Наличие международного рейтинга
1) Рейтинг Standard&Poors BBB или выше или Fitch рейтинг ВВВ или выше или рейтинг Moody's Ваа3 или выше - 1 балл
2) Рейтинг Standard&Poors В или выше или Fitch рейтинг В или выше или рейтинг Moody's Ва3 или выше - 2 балла
3) Иначе - 3 балла
Собственники:
1) Государство имеет долю выше 50% - 1 балл
2) Конечные бенефициары известны - 2 балла
3) Иначе - 3 балла
Срок сотрудничества с банком:
1) Более 2-х лет- 1 балл
2) до 2-ух лет - 2 балла
3) Отсутствует - 3 балла
Качество контрагента оценивается по шкале от 0 до 100 с учетом бальной оценки наличия международного кредитного рейтинга, собственников банка и истории сотрудничества с банком:

                {Наличие рейтинга} + {Собственники} + {История сотрудничества}
Качество = ---------------------------------------------------------------х 50 - 50
3

Интегральный коэффициент

       ИК = 80% х {Финансовое состояние банка} + 20% х {Качество контрагента}

3. Расчет лимита.

Синтетический коэффициент.

Компания задается максимально приемлемой долей риска, в зависимости от текущих рыночных условий, устанавливаемой Департаментом корпоративных финансов. В случае превышения значения интегрального коэффициента уровня максимально приемлемой долей риска лимит кредитования контрагента равен нулю.
Компания задается минимальным уровнем риска по "безрисковому" банку, равному 1%.
Синтетический коэффициент - это оценка состояния финансового института, и является мерой вероятности возврата предоставленного ему кредита. Снижение значения Синтетического коэффициента соответствует увеличению вероятности невозврата кредита банком, что в свою очередь, вызывает снижение лимита кредитования. Значение синтетического коэффициента (СК) определяется по следующей формуле:

              {максимально приемлемая доля риска} - { Интегральный коэффициент }
СК = Макс [0,-------------------------------------------------------------------]
{максимально приемлемая доля риска} - { минимальный уровень риска }

 

Степень риска

Степень риска на контрагента относительно степени риска на "надежный банк" определяется следующей формулой:

                          {минимальный уровень риска} х (100 - {Синтетический коэффициент})
Степень риска = Мин [ 100, --------------------------------------------------------------- ]
100 х {Синтетический коэффициент}

Лимит кредитования

        ({Резервы первой очереди} + {Резервы второй очереди}) х {минимальный уровень риска}
Лимит = ------------------------------------------------------------------------------------
{Степень риска}

Скорректированный лимит кредитования

Для расчета скорректированного лимита кредитования на риск и размер банка применяются следующая корректировочная таблица:

Риск/Оплаченный   
капитал Банка     

Капитал > 15      
млрд.руб          

Капитал > 4.5 млрд
руб              

Капитал < 4,5      
млрд.руб           

< 10%             

1                 

3/4              

1/2                

> 10%             

3/4               

1/2              

1/4                

> 20%             

1/2               

1/4              

1/8                

> 30%             

1/4               

1/8              

1/16               

Рассчитанный и скорректированный в соответствии с корректировочной таблицей Лимит корректируется Департаментом корпоративных финансов в соответствии со следующими коэффициентами:
1) наличие положительной/отрицательной истории сотрудничества - устанавливается экспертный коэффициент надежности, характеризующий наличие положительного/отрицательного опыта сотрудничества с банком, в том числе: длительность сотрудничества, частота операций, прочие качественные параметры сотрудничества. Значение коэффициента от 0,5 до 2.
2) наличие известных (источники - информационные агентства, Департамент безопасности) ОАО "РЖД" существенных претензий (споры, судебные иски) к банку со стороны юридических и физических лиц, органов государственной власти - 0,5-1,0
3) средневзвешенная ставка по депозитам, ранее размещенным в банке за календарный год (или меньший период при наличии опыта работы с банком менее 1 года):
- меньше средневзвешенной ставки по портфелю депозитов ОАО "РЖД" более чем на 10% - 0,5-1,0
- отклонение от средневзвешенной ставки по портфелю депозитов ОАО "РЖД" в пределах 10% - 0,75-1,5
- больше средневзвешенной ставки по портфелю депозитов ОАО "РЖД" более чем на 10% - 1,0-2,0
Лимит в случае отсутствия отчетных форм
В случае отсутствия необходимых сведений (форм отчетности) для расчета рейтинга и лимита, лимит может устанавливаться исходя из ограничения (с возможностью использовать поправочные коэффициенты):
Лимит <= 25% * Собственный капитал банка
Лимит на банки - дочерние и зависимые общества
Лимит на банки - ДЗО ОАО "РЖД" не ограничивается, за исключением решения КУФР в отношении ограничения Лимита.
Индивидуальный лимит кредитования
КУФР ОАО "РЖД" вправе установить индивидуальный лимит кредитования для банка-контрагента.
Индивидуальный лимит устанавливается банку по существенным по мнению членов КУФР обстоятельствам, в числе которых могут быть (но не ограничиваются ими) следующие:
a) сотрудничество с банком может принести Компании специфические выгоды, но размер Лимита и (или) группа риска не позволяют открыть на него достаточный лимит для получения данных специфических выгод.
b) Банк является акционером дочернего или зависимого общества ОАО "РЖД", акционером дочернего или зависимого общества дочернего или зависимого общества ОАО "РЖД" (акционером "внучки" ОАО "РЖД").
c) ТОП-10 российских банков по величине собственного капитала и величины активов.
d) иные существенные обстоятельства.".
2. Разделы 4 и 5 признать утратившими силу.